С 5 июля 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов будут установлены следующие риск-параметры:
1) Ставки рыночного риска, лимиты концентрации и сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
Торговый код
Описание
Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска
Новые лимиты концентрации, шт.
Сценарий ОПС
(вверх и вниз)
1 уровень, S_1_min
2 уровень, S_2_min
3 уровень, S_3_min
1 уровень
2 уровень
AKCH
БПИФ Альфа Китайские Акции
100%
46%
69%
104 340
521 702
10%
RCMX
БПИФ РАЙФФАЙЗЕН МОСБИРЖА 15
23%
37%
11 000
55 000
SUGB
БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г
15%
21%
9 990
49 953
TMOS
БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ
24%
1 538 935
7 694 675
SBCB
БПИФ Сбер Индекс Еврооблигаций
30%
35%
28%
34%
2) Изменяется признак запрета коротких продаж:
Название
Действующий признак запрета коротких продаж
Новый признак запрета коротких продаж
Да
Нет
