В связи с началом торгов 25.05.2021г. на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust (SPYF) решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Базовый актив |
Фьючерсный контракт на |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации, в единицах базового актива |
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
MinPrice |
||
|
SPYF |
инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust |
7% |
11% |
16% |
144 000 |
720 000 |
0.01 |
- Ставки процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
Код базового актива |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
|
SPYF |
1 |
0.06 |
0.2866 |
0.9431 |
|
SPYF |
10 |
0.06 |
0.2866 |
0.7378 |
|
SPYF |
30 |
0.06 |
0.2866 |
0.2815 |
|
SPYF |
90 |
0.03 |
0.2108 |
0.2070 |
|
SPYF |
180 |
0.025 |
0.1939 |
0.1905 |
|
SPYF |
270 |
0.025 |
0.1855 |
0.1822 |
|
SPYF |
365 |
0.025 |
0.1770 |
0.1739 |
|
SPYF |
1095 |
0.025 |
0.1349 |
0.1325 |
- Прочие статические риск-параметры:
|
Код базового актива |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
SPYF |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
Код базового актива |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window _size |
SOMC |
|
SPYF |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
10 |
0.5 |
0.1 |
|
Код базового актива |
Auto Shift NumIR |
AutoShift Num IR Evg |
Fut Mon Range |
Bounds Wdn |
CS Mon Range |
Fut Mon Time Day |
Fut Mon Time Evg |
CS Mon Time Day |
CS Mon Time Evg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
SPYF |
10 |
0 |
0.20 |
Y |
0.05 |
180 |
900 |
180 |
`180 |
2 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
Код базового актива |
Negative Prices |
All First Priority |
StepNum |
OptionModel |
|
SPYF |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
Код базового актива |
Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу |
|
SPYF |
3 |
|
Код базового актива |
Num |
Входит в межмесячный спред |
|
SPYF |
1 |
Y |
|
SPYF |
2 |
Y |
|
SPYF |
все прочие номера |
N |
- Риск-параметры в даты отсутствия торгов на зарубежных биржах
|
Код базового актива |
AutoShiftNumMR |
FutMonTimeDay |
Периоды действия риск-параметров |
|
SPYF |
2 |
1800 сек. |
с 19:00 28.05.2021 г. по 19:00 31.05.2021 г. с 19:00 02.07.2021 г. по 19:00 05.07.2021 г. с 19:00 03.09.2021 г. по 19:00 06.09.2021 г. с 19:00 24.11.2021 г. по 19:00 25.11.2021 г. с 19:00 23.12.2021 г. по 19:00 24.12.2021 г. |
|
Код базового актива |
AutoShiftNumMR Evg |
FutMonTimeEvg |
Периоды действия риск-параметров |
|
SPYF |
2 |
1800 сек. |
с 19:00 31.05.2021 г. по 23:50 31.05.2021 г. с 19:00 05.07.2021 г. по 23:50 05.07.2021 г. с 19:00 06.09.2021 г. по 23:50 06.09.2021 г. с 19:00 25.11.2021 г. по 23:50 25.11.2021 г. с 19:00 24.12.2021 г. по 23:50 24.12.2021 г. |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
SPYF |
инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust |
7.8% |
7.8% |