В связи с корпоративными событиями изменены:
Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
Сбербанк России ПАО ао
SBER
17%
22%
21%
26%
28%
33%
10.05.2021 - 12.05.2021
Сбербанк России ПАО ап
SBERP
20%
25%
27%
32%
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
Eli Lilly and Company
Акция обыкновенная
LLY-RM
35%
77%
12.05.2021 - 14.05.2021
Microsoft Corporation
MSFT-RM
18.05.2021 - 20.05.2021
Raytheon Technologies Corp
RTX-RM
19.05.2021 - 21.05.2021
АДР Сбербанк России ORD SHS
Депозитарные расписки
SBER-ME
Акция привилегированная
The TJX Companies, Inc.
TJX-RM
11.05.2021 - 13.05.2021
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
x_pr
1.50
1.47
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
w
0.07
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:
Pcl_max
Pch_max
0.2
04.05.2021 - 12.05.2021
11.05.2021 - 18.05.2021
12.05.2021 - 19.05.2021
03.05.2021 - 11.05.2021
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
