Базовый актив

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения

Лимиты концентрации

Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

MinPrice

OZON

70%

80%

95%

107 200

536 000

1

TRNS

17%

23%

36%

7 720

38 600

1

БА

T(m)

IR

VR

VVR

OZON

1

0.1

0.2866

0.9431

OZON

10

0.1

0.2866

0.7542

OZON

30

0.1

0.2866

0.3344

OZON

90

0.07

0.2108

0.2459

OZON

180

0.06

0.1939

0.2262

OZON

270

0.04

0.1855

0.2164

OZON

365

0.03

0.177

0.2065

OZON

1095

0.03

0.1349

0.1573

TRNS

1

0.1

0.2866

0.9431

TRNS

10

0.1

0.2866

0.7542

TRNS

30

0.1

0.2866

0.3344

TRNS

90

0.07

0.2108

0.2459

TRNS

180

0.06

0.1939

0.2262

TRNS

270

0.04

0.1855

0.2164

TRNS

365

0.03

0.177

0.2065

TRNS

1095

0.03

0.1349

0.1573

БА

RangeFut для всех фьючерсов

RangeCS для всех календарных спредов

MDRule для всех фьючерсов

MRaddonUp

для всех фьючерсов

MRaddonDown

для всех фьючерсов

OZON

0.5

0.9

Y

0

0

TRNS

0.5

0.9

Y

0

0

БА

Volat

Num

M

MDtimeIcl

MDtimeEcl

freq

count

Spread

AutoShift

NumMR

AutoShift

NumMREvg

Window

_size

SOMC

OZON

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

TRNS

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

БА

Auto

Shift

NumIR

AutoShift

NumIR

Evg

Fut

Mon

Range

Bounds

Wdn

CS

Mon

Range

Fut

Mon

Time

Day

Fut

Mon

Time

Evg

CS

Mon

Time

Day

CS

Mon

Time

Evg

Fut

Mon

Num

CS

Mon

Num

Fut

Shift

CS

Shift

OZON

10

0

0.20

Y

0.05

180

900

180

900

1

2

0.25

0.45

TRNS

10

0

0.20

Y

0.05

180

900

180

900

1

2

0.25

0.45

БА

Negative

Prices

All

First

Priority

StepNum

OptionModel