Форма обратной связи
В связи с началом торгов 01.04.2021 г. на срочном рынке поставочными фьючерсными контрактами на депозитарные расписки Ozon Holdings PLC (OZON) и на расчетную величину (значение), равную 0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть», решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Базовый актив |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
MinPrice |
|
|
OZON |
70% |
80% |
95% |
107 200 |
536 000 |
1 |
|
TRNS |
17% |
23% |
36% |
7 720 |
38 600 |
1 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
БА |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
|
OZON |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
|
OZON |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
|
OZON |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
|
OZON |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
|
OZON |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
|
OZON |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
|
OZON |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
|
OZON |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
|
TRNS |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
|
TRNS |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7542 |
|
TRNS |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
|
TRNS |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
|
TRNS |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
|
TRNS |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
|
TRNS |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
|
TRNS |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
- Прочие статические риск-параметры:
|
БА |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
OZON |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
TRNS |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
БА |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window _size |
SOMC |
|
OZON |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
TRNS |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
БА |
Auto Shift NumIR |
AutoShift NumIR Evg |
Fut Mon Range |
Bounds Wdn |
CS Mon Range |
Fut Mon Time Day |
Fut Mon Time Evg |
CS Mon Time Day |
CS Mon Time Evg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
OZON |
10 |
0 |
0.20 |
Y |
0.05 |
180 |
900 |
180 |
900 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
TRNS |
10 |
0 |
0.20 |
Y |
0.05 |
180 |
900 |
180 |
900 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
БА |
Negative Prices |
All First Priority |
StepNum |
OptionModel |