МОСКВА, 12 октября. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЗАО "АКБ "Национальный клиринговый центр" /НКЦ/ разработал методики стресс-тестирования, учитывающие риски центрального контрагента. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщил глава НКЦ Виктор Уткин.
"Эти методики уже достаточно достоверные. Мы уже проводим стресс-тестирования по этим методикам на ежемесячной основе", - отметил В.Уткин, добавив, что проведение ежемесячных стресс-тестов в настоящее время не является обязательным.
По его словам, речь идет о тестировании, которое учитывает не только стандартные банковские риски, но и тот факт, что НКЦ является центральным контрагентом на валютном рынке ММВБ. "У нас помимо стандартных банковских рисков есть еще наш специфичный риск центрального контрагента, который является наиболее интересным. Риск центрального контрагента реализуется в случае, если один из участников торгов допустил дефолт и не смог обеспечить поставку активов тому участнику, с которым он совершал сделку. Мы, как центральный контрагент, должны обеспечить поставку, купив, заняв или каким-либо другим образом получив необходимые активы. При этом мы можем получить убытки за счет разницы между той ценой, по который мы поставляем активы добросовестному участнику сделки /цена, по которой участники совершили сделку – прим ред/, и той ценой, по которой мы получаем активы. Это и есть риск, который мы просчитываем", - отметил В.Уткин. При этом, по его словам моделируется ситуация, когда происходят 2 одновременных или последовательных дефолта по крупным сделкам.
Говоря о дальнейшей перспективе, топ-менеджер отметил, что в рамках группы ММВБ планируется "подключение" НКЦ как центрального контрагента к другим рынкам. При этом НКЦ предполагает сначала разрабатывать соответствующие методики стресс-тестирования, а затем "подключаться" к рынкам.
