НКЦ | Об изменении риск-параметров на фондовом, срочном

Информация для участников

1 октября 2020 г. Об изменении риск-параметров на фондовом, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Решением НКО НКЦ (АО):

1. На фондовом рынке с 6 октября 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Актив	Описание	Действующие лимиты концентрации, шт		Новые лимиты концентрации, шт
№	Актив	Описание	1-й уровень	2-й уровень	1-й уровень	2-й уровень
1	SBER	Сбербанк России ПАО ао	19 079 658	57 409 190	18 217 800	91 089 000
2	GMKN	ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	40 908	204 540	89 200	446 000
3	YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	11 329	56 645	359 100	1 795 500
4	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао	162 387	811 935	315 000	1 575 000
5	PLZL	Полюс ПАО ао	2 232	11 160	60 400	302 000
6	MGNT	"Магнит" ПАО ао	29 067	145 335	103 100	515 500
7	TATN	ПАО "Татнефть" ао	395 105	1 975 525	996 400	4 982 000
8	AFLT	Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао	734 224	3 671 120	5 114 300	25 571 500
9	POLY	Polymetal International plc	28 799	143 995	262 500	1 312 500
10	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	481 130	2 405 650	1 057 900	5 289 500
11	IRAO	"Интер РАО" ПАО ао	33 215 142	166 075 710	62 918 300	314 591 500
12	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	1 035 408	5 177 040	1 635 800	8 179 000
13	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	2 538 680 697	12 693 403 485	10 324 287 600	51 621 438 000
14	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	3 004 592	15 022 960	8 997 900	44 989 500
15	NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	201 480	1 007 400	276 300	1 381 500
16	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	160 799	803 995	243 000	1 215 000
17	NLMK	ПАО "НЛМК" ао	1 007 496	5 037 480	1 194 300	5 971 500
18	POGR	Petropavlovsk PLC	1 265 000	6 325 000	5 800 200	29 001 000
19	HYDR	ПАО "РусГидро"	191 286 365	956 431 825	246 923 000	1 234 615 000
20	AFKS	АФК "Система" ПАО ао	5 617 556	28 087 780	9 215 200	46 076 000
21	MAIL	ГДР Mail.ru Gr Limited ORD SHS	9 700	48 500	83 900	419 500
22	SIBN	Газпром нефть ПАО ао	51 780	258 900	450 200	2 251 000
23	FIVE	ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS	29 500	147 500	49 100	245 500
24	DSKY	ПАО Детский мир	118 828	594 140	1 048 300	5 241 500
25	FEES	"ФСК ЕЭС" ПАО ао	1 589 223 344	7 946 116 720	531 002 900	2 655 014 500
26	TCSG	ГДР TCS Group Holding ORD SHS	17 100	85 500	45 000	225 000
27	TATNP	ПАО "Татнефть" ап 3 вып.	39 781	198 905	173 000	865 000
28	CBOM	"МКБ" ПАО ао	2 263 109	11 315 545	13 149 600	65 748 000
29	UPRO	Юнипро ПАО ао	7 327 755	36 638 775	18 342 900	91 714 500
30	PHOR	ФосАгро ПАО ао	11 336	56 680	16 400	82 000
31	MVID	"М.видео" ПАО ао	168 106	840 530	57 900	289 500
32	OGKB	ОГК-2 ПАО ао	28 291 808	141 459 040	48 326 700	241 633 500
33	LNTA	Лента ПиЭлСи др	27 041	135 205	151 200	756 000
34	BANEP	Башнефть АНК ап	10 630	53 150	23 300	116 500
35	LSRG	Группа ЛСР ПАО ао	11 177	55 885	29 100	145 500
36	TRMK	ПАО ТМК	171 608	858 040	273 600	1 368 000
37	TGKA	ао ПАО "ТГК-1"	767 271 276	3 836 356 380	1 577 967 300	7 889 836 500
38	RASP	ПАО Распадская ао	1 097 692	5 488 460	130 100	650 500
39	SELG	ПАО "Селигдар" ао	1 083 999	5 419 995	333 600	1 668 000
40	ETLN	ГДР ETALON GROUP PLC ORD SHS	71 000	364 600	88 900	444 500
41	MTLRP	Мечел ПАО ап	120 208	601 040	152 500	762 500
42	NKNCP	"Нижнекамскнефтехим" ПАО ап	434 633	2 173 165	117 000	585 000
43	LSNGP	Россети Ленэнерго ПАО-ап	58 771	293 855	65 700	328 500
44	BSPB	ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао	156 701	783 505	233 600	1 168 000
45	BANE	Башнефть АНК ао	3 107	15 535	6 000	30 000
46	APTK	ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао	1 431 434	7 157 170	735 600	3 678 000
47	MRKP	МРСК Центр. и Приволж. ао	56 367 562	281 837 810	45 351 500	226 757 500
48	TGKB	ао ПАО "ТГК-2"	5 783 355 503	28 916 777 515	2 481 389 600	12 406 948 000
49	NKNC	"Нижнекамскнефтехим" ПАО ао	195 034	975 170	112 400	562 000
50	GCHE	Группа Черкизово ПАО-ао	8 870	44 350	5 300	26 500
51	MRKC	"МРСК Центра" ПАО ао	23 268 260	116 341 300	33 700 700	168 503 500
52	MSRS	ПАО Россети Моск.рег. ао	10 167 975	50 839 875	8 549 000	42 745 000
53	SVAV	ОАО "СОЛЛЕРС" ао	18 027	90 135	34 500	172 500
54	UNAC	Об.авиастр.корп. ПАО ао	13 376 012	66 880 060	23 730 400	118 652 000
55	MSTT	ПАО "МОСТОТРЕСТ" ао	89 094	445 470	61 900	309 500
56	KZOS	ПАО "Органический синтез" ао	152 287	761 435	122 000	610 000
57	IRGZ	Иркутскэнерго (ПАО)-ао	528 541	2 642 705	862 300	4 311 500
58	TGKD	Квадра ПАО ао	3 397 316 120	16 986 580 600	2 710 027 100	13 550 135 500
59	UWGN	ПАО НПК ОВК ао	13 743	68 715	48 400	242 000

2. На срочном рынке с 19:00 5 октября 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	GOLD	на аффинированное золото в слитках	10%	13%	18%	6%	9%	14%
2	SILV	на аффинированное серебро в слитках	16%	21%	29%	14%	19%	27%
3	GLD	на золото	12%	18%	25%	8%	14%	21%
4	SLV	на серебро	18%	24%	31%	16%	22%	29%

3. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 6 октября 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Актив	Описание	Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Актив	Описание	1 уровень S_1_min	2 уровень S_2_min	3 уровень S_3_min	1 уровень S_1_min	2 уровень S_2_min	3 уровень S_3_min
1	GLD	Золото	12%	18%	25%	8%	14%	21%
2	SLV	Серебро	18%	24%	31%	16%	22%	29%
3	HKD	Гонконгский доллар	30%	32%	34%	6%	8%	10%

Актив	Название	Новый признак запрета коротких продаж	Новый признак приема в обеспечение

HKD	Гонконгский доллар	Нет	Да

Также HKD будет включен в состав групп межпродуктовых спредов.