Валютный рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.
Информация о ценовых границах:
|
№ |
Торговый код |
Описание |
Центральный курс |
Текущая верхняя ценовая граница в режиме TOM |
Верхняя ценовая граница после сдвига в режиме TOM |
|
1 |
CHF |
Швейцарский франк |
72.6828 |
76.58 |
81.67 |
|
2 |
CNY |
Китайский юань |
9.8294 |
10.1625 |
10.8506 |
|
3 |
EUR |
Евро |
76.9939 |
79.625 |
85.785 |
|
4 |
GBP |
Фунт стерлингов |
88.7947 |
93.5525 |
99.77 |
|
5 |
GLD |
Золото |
3642 |
3803.87 |
4058.81 |
|
6 |
HKD |
Гонконгский доллар |
8.7674 |
9.1714 |
9.7851 |
|
7 |
JPY |
Японская иена |
64.62 |
68.5725 |
73.0959 |
|
8 |
USD |
Доллар США |
68.1211 |
70.445 |
75.2125 |
Информация о ставках риска и границах рыночного риска доступна по ссылке: https://www.nationalclearingcentre.ru/rates/currMarketRates
Фондовый рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.
Информация о ценовых границах:
|
№ |
Торговый код |
Описание |
Расчетная цена |
Текущая нижняя ценовая граница |
Нижняя ценовая граница после сдвига |
|
1 |
GAZP |
"Газпром" (ПАО) ао |
188.126 |
169.07 |
157.78 |
|
2 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
219.872 |
197.6 |
184.41 |
|
3 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
5591.03 |
5025 |
4 689.5 |
|
4 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
21744.57 |
19542 |
18 238 |
|
5 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
35.6514 |
32.04 |
29.905 |
|
6 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
392.985 |
353.2 |
329.6 |
|
7 |
MGNT |
"Магнит" ПАО ао |
2988.35 |
2686 |
2 506.5 |
|
8 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
657.3 |
590.8 |
551.3 |
|
9 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
0.63949 |
0.5747 |
0.5364 |
|
10 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
964.15 |
866.6 |
808.8 |
|
11 |
YNDX |
PLLC Yandex N.V. class A shs |
2681.65 |
2410 |
2 249.2 |
|
12 |
ALRS |
АЛРОСА ПАО ао |
70.753 |
63.59 |
59.35 |
|
13 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
0.041422 |
0.03723 |
0.034745 |
|
14 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
210.049 |
188.77 |
176.17 |
|
15 |
AFLT |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
85.087 |
76.46 |
71.36 |
|
16 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ПАО ап |
34.0725 |
30.625 |
28.58 |
|
17 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
812.78 |
730.6 |
681.8 |
|
18 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
318.605 |
286.35 |
267.25 |
|
19 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
119.566 |
107.46 |
100.28 |
|
20 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа |
90.817 |
81.62 |
76.17 |
|
21 |
MAGN |
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао |
38.6297 |
34.71 |
32.395 |
|
22 |
TRNFP |
Транснефть ПАО акц.пр. |
146799.5 |
131950 |
123 150 |
|
23 |
FEES |
"ФСК ЕЭС" ПАО ао |
0.192986 |
0.17248 |
0.16284 |
|
24 |
RSTI |
"Российские сети" ПАО ао |
1.37249 |
1.2267 |
1.1581 |
|
25 |
RTKM |
Ростелеком (ПАО) ао. |
80.465 |
71.11 |
68.7 |
Информация о ставках риска и границах рыночного риска доступна по ссылке: https://www.nationalclearingcentre.ru/rates/fondMarketRates
Срочный рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.
Информация о ценовых границах:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Описание |
Расчетная цена |
Текущая верхняя ценовая граница |
Верхняя ценовая граница после сдвига |
|
1 |
Si |
Si-3.20 |
на курс доллар США - российский рубль |
68279 |
70584 |
75363 |
|
2 |
Eu |
Eu-3.20 |
на курс евро - российский рубль |
77221 |
79826 |
86000 |
|
3 |
CY |
CY-3.20 |
на курс китайский юань - российский рубль |
9.842 |
10.1795 |
10.8690 |
|
4 |
GLD |
GLD-3.20 |
на золото |
3619.8 |
3785.4 |
4039.1 |
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Описание |
Расчетная цена |
Текущая нижняя ценовая граница |
Нижняя ценовая граница после сдвига |
|
1 |
BR |
BR-4.20 |
на нефть BRENT |
46.75 |
41.53 |
36.37 |
|
2 |
CL |
CL-3.20 |
на нефть Light Sweet Crude Oil |
42.8 |
38.47 |
32.79 |
|
3 |
MIX |
MIX-3.20 |
на Индекс МосБиржи |
273750 |
252950 |
236625 |
|
4 |
MXI |
MXI-3.20 |
на Индекс МосБиржи (мини) |
2737.8 |
2529.75 |
2366.40 |
|
5 |
RTS |
RTS-3.20 |
на Индекс РТС |
126320 |
116850 |
109360 |
|
6 |
AFLT |
AFLT-3.20 |
на акции ПАО "Аэрофлот" |
8548 |
7684 |
7174 |
|
7 |
ALRS |
ALRS-3.20 |
на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) |
7081 |
6365 |
5943 |
|
8 |
CHMF |
CHMF-3.20 |
на акции ПАО "Северсталь" |
81285 |
73061 |
68207 |
|
9 |
GAZR |
GAZR-3.20 |
на акции ПАО "Газпром" |
18873 |
16964 |
15838 |
|
10 |
GMKR |
GMKR-3.20 |
на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" |
217679 |
195661 |
182665 |
|
11 |
HYDR |
HYDR-3.20 |
на акции ПАО "РусГидро" |
6405 |
5758 |
5376 |
|
12 |
LKOH |
LKOH-3.20 |
на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
55986 |
50320 |
46976 |
|
13 |
MAGN |
MAGN-3.20 |
на акции ПАО "ММК" |
38740 |
34824 |
32513 |
|
14 |
MGNT |
MGNT-3.20 |
на акции ПАО "Магнит" |
2998 |
2695 |
2516 |
|
15 |
MOEX |
MOEX-3.20 |
на акции ПАО Московская Биржа |
9098 |
8178 |
7635 |
|
16 |
MTSI |
MTSI-3.20 |
на акции ПАО "МТС" |
31894 |
28662 |
26755 |
|
17 |
NLMK |
NLMK-3.20 |
на акции ПАО "НЛМК" |
11963 |
10754 |
10041 |
|
18 |
NOTK |
NOTK-3.20 |
на акции ПАО "НОВАТЭК" |
96441 |
86664 |
80893 |
|
19 |
ROSN |
ROSN-3.20 |
на акции ПАО "НК "Роснефть" |
39393 |
35407 |
33054 |
|
20 |
SBPR |
SBPR-3.20 |
на прив. акции ПАО Сбербанк |
21059 |
18928 |
17671 |
|
21 |
SBRF |
SBRF-3.20 |
на акции ПАО Сбербанк |
22067 |
19835 |
18518 |
|
22 |
SNGP |
SNGP-3.20 |
на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
34215 |
30754 |
28711 |
|
23 |
SNGR |
SNGR-3.20 |
на акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
35700 |
32086 |
29953 |
|
24 |
TATN |
TATN-3.20 |
на акции ПАО "Татнефть" |
65972 |
59296 |
55356 |
|
25 |
TRNF |
TRNF-3.20 |
на прив. акции ПАО "Транснефть" |
146672 |
131792 |
123009 |
|
26 |
VTBR |
VTBR-3.20 |
на акции Банк ВТБ (ПАО) |
4149 |
3730 |
3483 |
|
27 |
RTKM |
RTKM-3.20 |
на акции ПАО "Ростелеком" |
8058 |
7123 |
6883 |
|
28 |
FEES |
FEES-3.20 |
на акции ПАО "ФСК ЕЭС" |
19400 |
17342 |
16378 |
Обращаем внимание, что количество автоматических сдвигов по фьючерсам на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil с 10.03.2020 г. устанавливается равным 2.
Рынок СПФИ
В соответствии с Методикой расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ставок валютного риска в соответствии с изменениями ставок на валютном рынке.
Дополнительно с 10 марта 2020 г. изменены параметры:
время нахождения заявки вблизи ценовой границы для автоматического сдвига на валютном, фондовом и срочном рынках по всем инструментам:
|
Рынок |
Действующее значение параметра |
Новое значение параметра |
|
Валютный |
10 секунд |
15 минут |
|
Фондовый |
5 минут |
15 минут |
|
Срочный |
5 минут |
15 минут |
и величина сдвига по следующим базовым активам на валютном и срочном рынках:
срочный рынок
|
Базовый актив |
Описание |
Действующее значение параметра FutShift |
Новое значение параметра FutShift |
|
Si |
курс доллар США - российский рубль |
0.22 |
0.33 |
|
Eu |
курс евро - российский рубль |
0.22 |
0.33 |
валютный рынок
|
Актив |
Описание |
Действующее значение параметра shift |
Новое значение параметра shift |
|
USD |
Доллар США |
0.2 |
0.3033 |
|
EUR |
Евро |
0.2 |
0.3033 |
Решением НКО НКЦ (АО):
на валютном рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
|
№ |
Торговый код |
Описание |
Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска c 11.03.2020 |
||||
|
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
|||
|
1 |
CHF |
Швейцарский франк |
7% |
9% |
11% |
11% |
13% |
15% |
|
2 |
CNY |
Китайский юань |
6% |
8% |
10% |
10% |
12% |
14% |
|
3 |
EUR |
Евро |
6% |
8% |
10% |
10% |
12% |
14% |
|
4 |
GBP |
Фунт стерлингов |
7% |
9% |
11% |
11% |
13% |
15% |
|
5 |
GLD |
Золото |
8% |
14% |
21% |
12% |
18% |
25% |
|
6 |
HKD |
Гонконгский доллар |
6% |
8% |
10% |
10% |
12% |
14% |
|
7 |
JPY |
Японская иена |
8% |
10% |
12% |
12% |
14% |
16% |
|
8 |
USD |
Доллар США |
6% |
8% |
10% |
10% |
12% |
14% |
|
9 |
EURF |
Фиксинг евро |
10% |
12% |
14% |
14% |
16% |
18% |
|
10 |
USDF |
Фиксинг доллара США |
10% |
12% |
14% |
14% |
16% |
18% |
на фондовом рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
|
№ |
Торговый код |
Описание |
Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска c 11.03.2020 |
||||
|
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
|||
|
1 |
GAZP |
"Газпром" (ПАО) ао |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
25% |
29% |
36% |
|
2 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
25% |
29% |
36% |
|
3 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
25% |
29% |
36% |
|
4 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
25% |
29% |
36% |
|
5 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
25% |
31% |
42% |
|
6 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
25% |
29% |
36% |
|
7 |
MGNT |
"Магнит" ПАО ао |
20.0% |
27.0% |
41.0% |
25% |
32% |
46% |
|
8 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
20.0% |
27.0% |
40.0% |
25% |
32% |
45% |
|
9 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
20.0% |
26.0% |
39.0% |
25% |
31% |
44% |
|
10 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
25% |
31% |
42% |
|
11 |
YNDX |
PLLC Yandex N.V. class A shs |
20.0% |
25.0% |
35.0% |
25% |
30% |
40% |
|
12 |
ALRS |
АЛРОСА ПАО ао |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
25% |
31% |
42% |
|
13 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
25% |
29% |
36% |
|
14 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
20.0% |
23.0% |
30.0% |
25% |
28% |
35% |
|
15 |
AFLT |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
25% |
31% |
42% |
|
16 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ПАО ап |
20.0% |
24.0% |
31.0% |
25% |
29% |
36% |
|
17 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
20.0% |
26.0% |
39.0% |
25% |
31% |
44% |
|
18 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
25% |
31% |
42% |
|
19 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
20.0% |
27.0% |
41.0% |
25% |
32% |
46% |
|
20 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа |
20.0% |
26.0% |
34.0% |
25% |
31% |
39% |
|
21 |
MAGN |
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао |
20.0% |
26.0% |
37.0% |
25% |
31% |
42% |
|
22 |
TRNFP |
Транснефть ПАО акц.пр. |
20.0% |
26.0% |
39.0% |
25% |
31% |
44% |
|
23 |
FEES |
"ФСК ЕЭС" ПАО ао |
21.0% |
30.0% |
47.0% |
26% |
35% |
52% |
|
24 |
RSTI |
"Российские сети" ПАО ао |
21.0% |
30.0% |
47.0% |
26% |
35% |
52% |
|
25 |
RTKM |
Ростелеком (ПАО) ао. |
23.0% |
33.0% |
45.0% |
28% |
38% |
50% |
на срочном рынке с 14:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска после сдвига |
||||
|
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
|||
|
1 |
Si |
на курс доллар США - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
10% |
12% |
14% |
|
2 |
Eu |
на курс евро - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
10% |
12% |
14% |
|
3 |
CY |
на курс китайский юань - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
10% |
12% |
14% |
|
4 |
GLD |
на золото |
8% |
14% |
21% |
12% |
18% |
25% |
|
5 |
BR |
на нефть BRENT |
15% |
20% |
28% |
20% |
25% |
33% |
|
6 |
CL |
на нефть Light Sweet Crude Oil |
15% |
20% |
28% |
20% |
25% |
33% |
|
7 |
MIX |
на Индекс МосБиржи |
15% |
21% |
27% |
20% |
26% |
32% |
|
8 |
MXI |
на Индекс МосБиржи (мини) |
15% |
21% |
27% |
20% |
26% |
32% |
|
9 |
RTS |
на Индекс РТС |
15% |
21% |
27% |
20% |
26% |
32% |
|
10 |
AFLT |
на акции ПАО "Аэрофлот" |
20% |
26% |
37% |
25% |
31% |
42% |
|
11 |
ALRS |
на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) |
20% |
26% |
37% |
25% |
31% |
42% |
|
12 |
CHMF |
на акции ПАО "Северсталь" |
20% |
26% |
39% |
25% |
31% |
44% |
|
13 |
GAZR |
на акции ПАО "Газпром" |
20% |
24% |
31% |
25% |
29% |
36% |
|
14 |
GMKR |
на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" |
20% |
24% |
31% |
25% |
29% |
36% |
|
15 |
HYDR |
на акции ПАО "РусГидро" |
20% |
26% |
39% |
25% |
31% |
44% |
|
16 |
LKOH |
на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
20% |
24% |
31% |
25% |
29% |
36% |
|
17 |
MAGN |
на акции ПАО "ММК" |
20% |
26% |
37% |
25% |
31% |
42% |
|
18 |
MGNT |
на акции ПАО "Магнит" |
20% |
27% |
41% |
25% |
32% |
46% |
|
19 |
MOEX |
на акции ПАО Московская Биржа |
20% |
26% |
34% |
25% |
31% |
39% |
|
20 |
MTSI |
на акции ПАО "МТС" |
20% |
26% |
37% |
25% |
31% |
42% |
|
21 |
NLMK |
на акции ПАО "НЛМК" |
20% |
27% |
41% |
25% |
32% |
46% |
|
22 |
NOTK |
на акции ПАО "НОВАТЭК" |
20% |
26% |
37% |
25% |
31% |
42% |
|
23 |
ROSN |
на акции ПАО "НК "Роснефть" |
20% |
24% |
31% |
25% |
29% |
36% |
|
24 |
SBPR |
на прив. акции ПАО Сбербанк |
20% |
23% |
30% |
25% |
28% |
35% |
|
25 |
SBRF |
на акции ПАО Сбербанк |
20% |
24% |
31% |
25% |
29% |
36% |
|
26 |
SNGP |
на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
20% |
24% |
31% |
25% |
29% |
36% |
|
27 |
SNGR |
на акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
20% |
26% |
37% |
25% |
31% |
42% |
|
28 |
TATN |
на акции ПАО "Татнефть" |
20% |
27% |
40% |
25% |
32% |
45% |
|
29 |
TRNF |
на прив. акции ПАО "Транснефть" |
20% |
26% |
39% |
25% |
31% |
44% |
|
30 |
VTBR |
на акции Банк ВТБ (ПАО) |
20% |
24% |
31% |
25% |
29% |
36% |
|
31 |
RTKM |
на акции ПАО "Ростелеком" |
23% |
33% |
45% |
28% |
38% |
50% |
|
32 |
FEES |
на акции ПАО "ФСК ЕЭС" |
21% |
30% |
47% |
26% |
35% |
52% |
на рынке СПФИ с 17:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки валютного риска:
|
№ |
Название |
Валюта |
Действующее значение ставки |
Значение ставки с 17:00 10.03.2020 |
|
1 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
USD |
6% |
10% |
|
2 |
EUR |
6% |
10% |