В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
АЛРОСА ПАО ао
ALRS
17%
21%
23%
27%
34%
38%
10.10.2019 - 14.10.2019
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао
MTSS
20%
26%
37%
ПАО НК Роснефть
ROSN
24%
28%
31%
09.10.2019 - 11.10.2019
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
Акция обыкновенная
35%
77%
Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао
VSMO
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
x_pr
1.54
1.64
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
w
0.08
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
