В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги
Торговый код
Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)
Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)
Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)
Период действия нового значения параметра
Текущее значение
Новое значение
АЛРОСА ПАО ао
ALRS
17%
21%
23%
27%
34%
38%
11.07.2019 - 15.07.2019
"ФСК ЕЭС" ПАО ао
FEES
30%
36%
47%
53%
12.07.2019 - 16.07.2019
"Газпром" (ПАО) ао
GAZP
28%
16.07.2019 - 18.07.2019
Мечел ПАО ап
MTLRP
50%
57%
60%
67%
70%
77%
Сургутнефтегаз ПАО ап
SNGSP
32%
43%
Депозитарные расписки Газпром ПАО др
OGZD
22%
31%
37%
49%
55%
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
Полное наименование
Вид/категория ценной бумаги
Текущее значение параметра
Новое значение параметра
АФК "Система" ПАО ао
Акция обыкновенная
AFKS
35%
Мечел ПАО ао
MTLR
Акция привилегированная
Сургутнефтегаз ПАО акции об.
SNGS
ПАО ТМК
TRMK
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
x_pr
1.58
1.46
1.52
1.23
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
w
0.08
0.07
0.05
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
