В связи с ростом волатильности в валютных парах, индексе RTS и IMOEX решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Валютный рынок:
|
№ |
Актив |
Описание |
Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 18.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19.01.2022 |
||||||||
|
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
|||
|
1 |
USD |
Доллар США |
6% |
8% |
10% |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
2 |
EUR |
Евро |
6% |
8% |
10% |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
3 |
CNY |
Китайский юань |
6% |
8% |
10% |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
4 |
HKD |
Гонконгский доллар |
6% |
8% |
10% |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
5 |
GBP |
Фунт стерлингов Великобритании |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
8% |
10% |
12% |
8.5% |
10.5% |
12.5% |
|
6 |
CHF |
Швейцарский франк |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
8% |
10% |
12% |
8.5% |
10.5% |
12.5% |
Срочный рынок:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 14:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 18.01.2022 |
||||||||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
|||
|
1 |
Si |
на курс доллар США - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
2 |
Eu |
на курс евро - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
3 |
CY |
на курс китайский юань - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
6.5% |
8.5% |
10.5% |
7% |
9% |
11% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 14:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 18.01.2022 |
||||||||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
MR1 |
MR2 |
MR3 |
|||
|
1 |
RTS |
на Индекс РТС |
12% |
18% |
24% |
13% |
19% |
25% |
14% |
20% |
26% |
15% |
21% |
27% |
|
2 |
RTSM |
на Индекс РТС (мини) |
12% |
18% |
24% |
13% |
19% |
25% |
14% |
20% |
26% |
15% |
21% |
27% |
|
3 |
MIX |
на Индекс МосБиржи |
10% |
16% |
22% |
не меняются | 11% | 17% | 23% | 12% | 18% | 24% | ||
4 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 10% | 16% | 22% | не меняются |
11% |
17% |
23% |
12% |
18% |
24% |
||
Рынок СПФИ
|
№ |
Название |
Валюта |
Действующие ставки |
Ставка с 19:00 17.01.2022 |
Ставка с 19:00 18.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 19.01.2022 |
|
1 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
USD |
6% |
6.5% |
7% |
7.5% |
|
2 |
EUR |
6% |
6.5% |
7% |
7.5% |
|
|
3 |
CHF |
7% |
7.5% |
8% |
8.5% |