Для исключения избыточного блокирования гарантийного обеспечения под позиции межмесячных спредов (ММС) за несколько расчётных периодов до исполнения ближайшего контракта внедрён новый механизм маржирования, который предполагает совместное маржирование исполняющегося фьючерса по правилу «Полунетто» и остальных фьючерсов, входящих в ММС, по правилу «Нетто». При этом в маржировании расчетных и поставочных фьючерсов применяется одинаковая логика. Методика расчёта гарантийного обеспечения описана в документе по ссылке https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281