Достаточность обеспечения, внесенного участником клиринга, проверяется путем расчета Единого лимита. Единый лимит рассчитывается с учетом переоценки портфеля участника по рынку, рыночного риска портфеля и процентного риска портфеля.
Расчет обеспечения и Единого лимита происходит с учетом:
переоценки стоимости портфеля по рынку;
рыночного риска портфеля;
процентного риска портфеля.
Единый лимит показывает объем свободных средств, которые могут быть использованы для обеспечения совершения сделок. В ходе торгов производится оценка внесенного обеспечения участников в валюте и ценных бумагах, позиций участников и рисков портфеля (выделяются рыночный и процентный риск).
По разнонаправленным сделкам с ценными бумагами, входящими в одну группу межпродуктовых спредов, величина рыночного риска уменьшается на размер скидки. Подробнее на Московской бирже
Если вы являетесь Участником клиринга и у вас возникла потребность в пересмотре или в индвидуальных риск-параметрах, то можно направить запрос на адрес RiskDesk@moex.com или обратиться к вашему персональному менеджеру
Индикативные ставки риска могут применяться брокерами для расчета начальной маржи клиентов в соответствии с Указанием Банка России от 26 ноября 2020 г. N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента".
