Базовый актив

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения

Лимиты концентрации

Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

MinPrice

WH4

15%

24%

34%

50 000

100 000

1 430

БА

T(m)

IR

VR

VVR

WH4

1

0.1

0.2866

0.9431

WH4

10

0.1

0.2866

0.764

WH4

30

0.1

0.2866

0.1965

WH4

90

0.07

0.2108

0.1445

WH4

180

0.06

0.1939

0.133

WH4

270

0.04

0.1855

0.1272

WH4

365

0.03

0.177

0.1214

WH4

1095

0.03

0.1349

0.0925

БА

RangeFut для всех фьючерсов

RangeCS для всех календарных спредов

MDRule для всех фьючерсов

MRaddonUp

для всех фьючерсов

MRaddonDown

для всех фьючерсов

WH4

0.5

0.9

Y

0

0

БА

Volat

Num

M

MDtimeIcl

MDtimeEcl

freq

count

Spread

AutoShift

NumMR

Window

_size

SOMC

WH4

3

10

60

60

5

696

0.2

10

0.5

0.1

БА

AutoShiftNumIR

Fut

Mon

Range

CS

Mon

Range

Fut

Mon

Time

CS

Mon

Time

Fut

Mon

Num

CS

Mon

Num

Fut

Shift

CS

Shift

WH4

10

0.10

0.05

180

180

1

2

0.25

0.45

БА

Negative

Prices

All

First

Priority

StepNum

OptionModel

WH4

N

N

1

Модель Блэка

Код базового актива

Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу

WH4

0

БА

Num

Входит в межмесячный спред

WH4

все номера

N