В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до начала торгов 9 марта 2026 г. будут изменены значения верхних ценовых границ по фьючерсам и минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения на следующие базовые активы:
№
Базовый актив
Фьючерсный контракт
Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения, используемые для определения ценовых границ
Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения после изменения, используемые для определения ценовых границ
1 уровень
MR1
2 уровень
MR2
3 уровень
MR3
1 уровень
MRCurr1
2 уровень
MRCurr2
3 уровень
MRCurr3
1
BR
на нефть Брэнт
12%
18%
26%
24%
30%
38%
2
BRM
на нефть Брэнт (мини)
12%
18%
26%
24%
30%
38%
3
NG
на природный газ Генри Хаб
24%
34%
46%
25.5%
35.5%
47.5%
4
NGM
на природный газ Генри Хаб (микро)
24%
34%
46%
25.5%
35.5%
47.5%
В результате изменения ставок обеспечения будут увеличены верхние границы ценовых коридоров и изменен центр расчета рисков в соответствии с Частью 3 Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская Биржа.
Дополнительно будет увеличена ставка процентного риска снижения IRcurr(down) по фьючерсным контрактам BR-5.26 и BRM-5.26 с 0.1 до 0.23 и увеличен ценовой коридор календарных спредов BR-4.26-BR-5.26, BRM-4.26-BRM-5.26.
