В связи с наличием неторгового дня 4 ноября 2020 г., в период с 2 по 5 ноября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) будут изменены риск-параметры.
Если к 5 ноября 2020 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то начиная с 6 ноября 2020 г. значения риск-параметров будут установлены равными действующим в настоящее время величинам.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
На период с 02.11.2020 г. по 05.11.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:
|
№ | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020г. | ||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
1 | USD | Доллар США | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
2 | EUR | Евро | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
3 | CNY | Китайский юань | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
4 | HKD | Гонконгский доллар | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 7% | 9% | 11% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
6 | CHF | Швейцарский франк | 7% | 9% | 11% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
7 | JPY | Японскай иена | 8% | 10% | 12% | 10% | 12% | 14% |
8 | GLD | Золото | 8% | 14% | 21% | 10% | 16% | 23% |
9 | EURF | Фиксинг евро | 10% | 12% | 14% | 12% | 14% | 16% |
10 | USDF | Фиксинг доллара США | 10% | 12% | 14% | 12% | 14% | 16% |
11 | USDW | Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ | 10% | 12% | 14% | 12% | 14% | 16% |
Кросс-валютные пары:
Актив | Название | Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 | Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 с 02.11.2020 по 05.11.2020г. | |
1 | CHFCNY | Швейцарский франк/Китайский юань | 5% | 6% |
2 | CHFHKD | Швейцарский франк/Гонконгский доллар | 5% | 6% |
3 | CHFJPY | Швейцарский франк/Японская иена | 5% | 6% |
4 | CNYJPY | Китайский юань/Японская иена | 5% | 6% |
5 | EURCHF | Евро/Швейцарский франк | 5% | 6% |
6 | EURCNY | Евро/Китайский юань | 4% | 5% |
7 | EURHKD | Евро/Гонконгский доллар | 4% | 5% |
8 | EURJPY | Евро/Японская иена | 5% | 6% |
9 | EURUSD | Евро/Доллар США | 3.5% | 4.5% |
10 | GBPCHF | Фунт стерлингов/Швейцарский франк | 5% | 6% |
11 | GBPCNY | Фунт стерлингов/Китайский юань | 5% | 6% |
12 | GBPEUR | Фунт стерлингов/Евро | 5% | 6% |
13 | GBPHKD | Фунт стерлингов/Гонконгский доллар | 5% | 6% |
14 | GBPJPY | Фунт стерлингов/Японская иена | 5% | 6% |
15 | GBPUSD | Фунт стерлингов/Доллар США | 5% | 6% |
16 | HKDCNY | Гонконгский доллар/Китайский юань | 4% | 5% |
17 | HKDJPY | Гонконгский доллар/Японская иена | 5% | 6% |
18 | USDCHF | Доллар США/Швейцарский франк | 4% | 5% |
19 | USDCNY | Доллар США/Китайский юань | 4% | 5% |
20 | USDHKD | Доллар США/Гонконгский доллар | 4% | 5% |
21 | USDJPY | Доллар США/Японская иена | 5% | 6% |
Фондовый рынок и рынок депозитов
На период с 02.11.2020 по 05.11.2020г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:
Акции, иностранные акции, депозитарные расписки:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 02.11.2020 по 05.11.2020г. |
||||
|
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
|
1 |
AFLT |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
2 |
ALRS |
АЛРОСА ПАО ао |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
3 |
CHMF |
Северсталь (ПАО)ао |
17% |
23% |
36% |
21% |
27% |
40% |
|
4 |
GAZP |
Газпром (ПАО) ао |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
5 |
GMKN |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
6 |
HYDR |
ПАО "РусГидро" |
17% |
23% |
36% |
21% |
27% |
40% |
|
7 |
LKOH |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
8 |
MAGN |
Магнитогорск.мет.комб ПАО ао |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
9 |
MGNT |
Магнит ПАО ао |
17% |
24% |
38% |
21% |
28% |
42% |
|
10 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа |
17% |
23% |
31% |
21% |
27% |
35% |
|
11 |
MTSS |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
12 |
NLMK |
ПАО "НЛМК" ао |
17% |
24% |
38% |
21% |
28% |
42% |
|
13 |
NVTK |
ПАО "НОВАТЭК" ао |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
14 |
ROSN |
ПАО НК Роснефть |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
15 |
SBER |
Сбербанк России ПАО ао |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
16 |
SBERP |
Сбербанк России ПАО ап |
17% |
20% |
27% |
21% |
24% |
31% |
|
17 |
SNGS |
Сургутнефтегаз ПАО акции об. |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
18 |
SNGSP |
Сургутнефтегаз ПАО ап |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
19 |
TATN |
ПАО "Татнефть" ао |
17% |
24% |
37% |
21% |
28% |
41% |
|
20 |
TRNFP |
Транснефть ПАО акц.пр. |
17% |
23% |
36% |
21% |
27% |
40% |
|
21 |
VTBR |
ао ПАО Банк ВТБ |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
22 |
YNDX |
PLLC Yandex N.V. class A shs |
17% |
22% |
32% |
21% |
26% |
36% |
|
23 |
FEES |
ФСК ЕЭС ПАО ао |
18% |
27% |
44% |
22% |
31% |
48% |
|
24 |
RSTI |
Российские сети ПАО ао |
18% |
27% |
44% |
22% |
31% |
48% |
|
25 |
RTKM |
Ростелеком (ПАО) ао. |
20% |
30% |
42% |
24% |
34% |
46% |
|
26 |
POLY |
Polymetal International plc |
28% |
38% |
59% |
34% |
44% |
65% |
|
27 |
IRAO |
Интер РАО ПАО ао |
31% |
44% |
69% |
38% |
51% |
76% |
|
Иностранные акции* |
||||||||
|
1 |
MCD-RM |
McDonald's Corporation |
12% |
19% |
27% |
15% |
22% |
30% |
|
2 |
T-RM |
AT&T Inc. |
12% |
19% |
27% |
15% |
22% |
30% |
|
3 |
MSFT-RM |
Microsoft Corporation |
13% |
21% |
29% |
16% |
24% |
32% |
|
4 |
V-RM |
Visa Inc. |
13% |
21% |
29% |
16% |
24% |
32% |
|
5 |
AAPL-RM |
Apple Inc. |
14% |
22% |
31% |
17% |
25% |
34% |
|
6 |
DIS-RM |
The Walt Disney Company |
14% |
22% |
31% |
17% |
25% |
34% |
|
7 |
GOOG-RM |
Alphabet Inc.CL C |
14% |
22% |
31% |
17% |
25% |
34% |
|
8 |
XOM-RM |
Exxon Mobil Corporation |
14% |
22% |
31% |
17% |
25% |
34% |
|
9 |
ATVI-RM |
Activision Blizzard, Inc. |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
10 |
MA-RM |
Mastercard Inc. class A |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
11 |
AMZN-RM |
Amazon.com Inc. |
16% |
25% |
36% |
20% |
29% |
40% |
|
12 |
FB-RM |
Facebook Inc. |
17% |
27% |
38% |
21% |
31% |
42% |
|
13 |
MU-RM |
Micron Technology, Inc. |
19% |
30% |
42% |
23% |
34% |
46% |
|
14 |
NVDA-RM |
NVIDIA Corporation |
19% |
30% |
42% |
23% |
34% |
46% |
|
15 |
NFLX-RM |
Netflix, Inc. |
23% |
36% |
51% |
28% |
41% |
56% |
|
16 |
AMD-RM |
Advanced Micro Devices, Inc. |
24% |
38% |
54% |
29% |
43% |
59% |
|
17 |
TWTR-RM |
Twitter, Inc. |
24% |
38% |
54% |
29% |
43% |
59% |
|
18 |
BA-RM |
The Boeing Company |
31% |
49% |
69% |
38% |
56% |
76% |
|
19 |
ABBV-RM |
AbbVie Inc. |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
20 |
ADBE-RM |
Adobe Inc. |
14% |
22% |
31% |
17% |
25% |
34% |
|
21 |
BABA-RM |
Alibaba Group Holding Limited (ДР) |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
22 |
BIDU-RM |
Baidu, Inc. (ДР) |
17% |
27% |
38% |
21% |
31% |
42% |
|
24 |
BIIB-RM |
Biogen Inc. |
17% |
27% |
38% |
21% |
31% |
42% |
|
25 |
BMY-RM |
Bristol-Myers Squibb Company |
14% |
22% |
31% |
17% |
25% |
34% |
|
26 |
AVGO-RM |
Broadcom Inc. |
16% |
25% |
36% |
20% |
29% |
40% |
|
27 |
CSCO-RM |
Cisco Systems, Inc. |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
28 |
EA-RM |
Electronic Arts Inc. |
16% |
25% |
36% |
20% |
29% |
40% |
|
29 |
FDX-RM |
FedEx Corporation |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
30 |
F-RM |
Ford Motor Company |
21% |
33% |
47% |
26% |
38% |
52% |
|
31 |
GE-RM |
General Electric Company |
16% |
25% |
36% |
20% |
29% |
40% |
|
32 |
GM-RM |
General Motors Company |
16% |
25% |
36% |
20% |
29% |
40% |
|
33 |
HPQ-RM |
HP Inc. |
18% |
28% |
40% |
22% |
32% |
44% |
|
34 |
NEM-RM |
Newmont Goldcorp Corporation |
17% |
27% |
38% |
21% |
31% |
42% |
|
35 |
PYPL-RM |
PayPal Holdings, Inc. |
16% |
25% |
36% |
20% |
29% |
40% |
|
36 |
QCOM-RM |
QUALCOMM Incorporated |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
37 |
TSLA-RM |
Tesla, Inc. |
23% |
36% |
51% |
28% |
41% |
56% |
|
38 |
WMT-RM |
Walmart Inc. |
12% |
19% |
27% |
15% |
22% |
30% |
|
Депозитарные расписки |
||||||||
|
1 |
MNOD-ME |
АДР ГМК Норильский ник ORD SHS |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
2 |
LKOD-ME |
АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS |
18% |
25% |
40% |
22% |
29% |
44% |
|
3 |
NVTK-ME |
ГДР НОВАТЭК ORD SHS |
20% |
28% |
45% |
24% |
32% |
49% |
|
4 |
SBER-ME |
АДР Сбербанк России ORD SHS |
20% |
28% |
45% |
24% |
32% |
49% |
|
5 |
OGZD |
Газпром ПАО др |
22% |
31% |
49% |
27% |
36% |
54% |
|
6 |
MTSS-ME |
АДР ПАО "МТС" ORD SHS |
25% |
35% |
56% |
31% |
41% |
62% |
|
7 |
ROSN-ME |
ГДР Роснефть ORD SHS |
28% |
40% |
63% |
34% |
46% |
69% |
|
8 |
SVST-ME |
ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS |
28% |
40% |
63% |
34% |
46% |
69% |
|
9 |
MGNT-ME |
ГДР Магнит ORD SHS |
30% |
42% |
67% |
37% |
49% |
74% |
По иностранным акциям, допускаемым к торгам с 2 ноября 2020 г., установлены повышенные ставки рыночного риска с момента начала торгов до 5 ноября включительно.
Срочный рынок
На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
|
№ |
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Текущие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. |
||||
|
1 уровень, MR1 |
2 уровень, MR2 |
3 уровень, MR3 |
1 уровень, MR1 |
2 уровень, MR2 |
3 уровень, MR3 |
|||
|
1 |
MIX |
на Индекс МосБиржи |
10% |
16% |
22% |
12% |
18% |
24% |
|
2 |
MXI |
на Индекс МосБиржи (мини) |
10% |
16% |
22% |
12% |
18% |
24% |
|
3 |
RTS |
на Индекс РТС |
12% |
18% |
24% |
15% |
21% |
27% |
|
4 |
RVI |
на волатильность российского рынка |
35% |
50% |
79% |
43% |
58% |
87% |
|
5 |
AFLT |
на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
6 |
ALRS |
на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
7 |
CHMF |
на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" |
17% |
23% |
36% |
21% |
27% |
40% |
|
8 |
GAZR |
на обыкновенные акции ПАО "Газпром" |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
9 |
GMKN |
на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
10 |
GMKR |
на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
11 |
HYDR |
на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" |
17% |
23% |
36% |
21% |
27% |
40% |
|
12 |
LKOH |
на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
13 |
MAGN |
на обыкновенные акции ПАО "ММК" |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
14 |
MGNT |
на обыкновенные акции ПАО "Магнит" |
17% |
24% |
38% |
21% |
28% |
42% |
|
15 |
MOEX |
на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа |
17% |
23% |
31% |
21% |
27% |
35% |
|
16 |
MTSI |
на обыкновенные акции ПАО "МТС" |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
17 |
NLMK |
на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" |
17% |
24% |
38% |
21% |
28% |
42% |
|
18 |
NOTK |
на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
19 |
ROSN |
на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
20 |
SBPR |
на привилегированные акции ПАО Сбербанк |
17% |
20% |
27% |
21% |
24% |
31% |
|
21 |
SBRF |
на обыкновенные акции ПАО Сбербанк |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
22 |
SNGP |
на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
23 |
SNGR |
на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" |
17% |
23% |
34% |
21% |
27% |
38% |
|
24 |
TATN |
на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
17% |
24% |
37% |
21% |
28% |
41% |
|
25 |
TRNF |
на привилегированные акции ПАО "Транснефть" |
17% |
23% |
36% |
21% |
27% |
40% |
|
26 |
VTBR |
на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) |
17% |
21% |
28% |
21% |
25% |
32% |
|
27 |
YNDF |
на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." |
17% |
22% |
32% |
21% |
26% |
36% |
|
28 |
FEES |
на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" |
18% |
27% |
44% |
22% |
31% |
48% |
|
29 |
RTKM |
на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" |
20% |
30% |
42% |
24% |
34% |
46% |
|
30 |
POLY |
на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» |
28% |
38% |
59% |
34% |
44% |
65% |
|
31 |
IRAO |
на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» |
31% |
44% |
69% |
38% |
51% |
76% |
|
32 |
Si |
на курс доллар США - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
33 |
Eu |
на курс евро - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
34 |
CY |
на курс китайский юань - российский рубль |
6% |
8% |
10% |
7.5% |
9.5% |
11.5% |
|
35 |
AUDU |
на курс австралийский доллар-доллар США |
6% |
8% |
11% |
7.5% |
9.5% |
12.5% |
|
36 |
ED |
на курс евро-доллар США |
3.5% |
5% |
8% |
4.5% |
6% |
9% |
|
37 |
GBPU |
на курс фунт стерлингов-доллар США |
5% |
8% |
12% |
6% |
9% |
13% |
|
38 |
UCAD |
на курс доллар США - канадский доллар |
4% |
6% |
9% |
5% |
7% |
10% |
|
39 |
UCHF |
на курс доллар США - швейцарский франк |
4% |
6% |
9% |
5% |
7% |
10% |
|
40 |
UINR |
на курс доллар США - индийская рупия |
5% |
8% |
12% |
6% |
9% |
13% |
|
41 |
UJPY |
на курс доллар США - японская йена |
5% |
8% |
12% |
6% |
9% |
13% |
|
42 |
UTRY |
на курс доллар США - турецкая лира |
15% |
24% |
34% |
18% |
27% |
37% |
|
43 |
UUAH |
на курс доллар США - украинская гривна |
21% |
30% |
47% |
26% |
35% |
52% |
|
44 |
GLD |
на золото |
8% |
14% |
21% |
10% |
16% |
23% |
|
45 |
GOLD |
на аффинированное золото в слитках |
6% |
9% |
14% |
7.5% |
10.5% |
15.5% |
Рынок СПФИ
На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):
|
№ |
Название |
Валюта |
Действующее значение ставки |
Значение ставки с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. |
|
1 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
USD |
6% |
7.5% |
|
2 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
EUR |
6% |
7.5% |
|
3 |
Ставка валютного риска (FX Risk Rate) |
CHF |
7% |
8.5% |