В связи с началом торгов 14.10.2020 г. на срочном рынке фьючерсами на обыкновенные акции Polymetal International plc (POLY), на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" (IRAO) и на депозитарные расписки Mail.ru Group Limited (MAIL), решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Базовый актив |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
|
|
IRAO |
31% |
44% |
69% |
62 918 300 |
314 591 500 |
|
|
35% |
49% |
78% |
83 900 |
419 500 |
|
POLY |
28% |
38% |
59% |
262 500 |
1 312 500 |
2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
БА |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
r |
|
IRAO |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0401 |
|
IRAO |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.6387 |
0.0401 |
|
IRAO |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0401 |
|
IRAO |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0405 |
|
IRAO |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0413 |
|
IRAO |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0422 |
|
IRAO |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.0428 |
|
IRAO |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0489 |
|
|
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0401 |
|
|
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.6387 |
0.0401 |
|
|
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0401 |
|
|
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0405 |
|
|
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0413 |
|
|
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0422 |
|
|
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.0428 |
|
|
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0489 |
|
POLY |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0401 |
|
POLY |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.6387 |
0.0401 |
|
POLY |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0401 |
|
POLY |
90 |
0.07 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0405 |
|
POLY |
180 |
0.06 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0413 |
|
POLY |
270 |
0.04 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0422 |
|
POLY |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.2065 |
0.0428 |
|
POLY |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0489 |
3. Прочие статические риск-параметры:
|
БА |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
IRAO |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
|
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
POLY |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
БА |
Num (номер фьючерса) |
Входит в межмесячный спред |
|
IRAO |
0 |
Y |
|
IRAO |
1 |
Y |
|
IRAO |
все прочие номера |
N |
|
POLY |
0 |
Y |
|
POLY |
1 |
Y |
|
POLY |
все прочие номера |
N |
|
|
все номера фьючерсов |
N |
|
БА |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
Window _size |
SOMC |
|
IRAO |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0.5 |
0.1 |
|
|
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0.5 |
0.1 |
|
POLY |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0.5 |
0.1 |
|
БА |
AutoShift NumIR |
Fut Mon Range |
CS Mon Range |
Fut Mon Time |
CS Mon Time |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
IRAO |
10 |
0.10 |
0.05 |
300 |
300 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
|
10 |
0.10 |
0.05 |
300 |
300 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
POLY |
10 |
0.10 |
0.05 |
300 |
300 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
БА |
Negative Prices |
All First Priority |
StepNum |
Option Model |
|
IRAO |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
|
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
POLY |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
Код базового актива |
Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу |
|
IRAO |
0 |
|
|
0 |
|
POLY |
0 |
4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|
Базовый актив |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
IRAO |
10% |
10% |
|
|
10% |
10% |
|
POLY |
10% |
10% |