НКЦ | О применении специальных риск-параметров на Срочн

8 января 2025 г. О применении специальных риск-параметров на Срочном рынке ПАО Московская биржа 09.01.2025 г.

В связи с неторговым днём 09.01.2025 на иностранной площадке для фьючерсных контрактов, цена исполнения которых определяется исходя из расчетных цен или цен фиксингов иностранной площадки, НКО НКЦ (АО) применяет специальные риск-параметры на Срочном рынке ПАО Московская биржа.

Максимальное количество изменений границ Ценового коридора в основную сессию:

О применении специальных риск-параметров на Срочном рынке ПАО Московская биржа 09.01.2025 г.

Максимальное количество изменений границ Ценового коридора в основную сессию:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Текущее значение AutoShiftNumMR, кол-во	Значение AutoShiftNumMR 09.01.2025 г., кол-во	Значение AutoShiftNumMR с 10.01.2025 г., кол-во
SPYF	инвестиционные паи SPY ETF Trust	10	2	10
NASD	инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Ser. 1	10	2	10
ALIBABA	АДР на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед	10	2	10
BAIDU	АДР на акции Байду Инк.	10	2	10
EM	акции инв. фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF	10	2	10

Время, используемое для контроля достаточности Верхней (Нижней) границы Ценового коридора (в секундах) в течение основной торговой сессии:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Текущее значение FutMonTimeDay, сек.	Значение FutMonTimeDay 09.01.2025 г., сек.	Значение FutMonTimeDay с 10.01.2025 г., сек.
SPYF	инвестиционные паи SPY ETF Trust	180	1800	180
NASD	инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Ser. 1	180	1800	180
ALIBABA	АДР на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед	180	1800	180
BAIDU	АДР на акции Байду Инк.	180	1800	180
EM	акции инв. фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF	180	1800	180