НКЦ | Об изменении риск-параметров по фьючерсам на нефт

25 декабря 2018 г. Об изменении риск-параметров по фьючерсам на нефть Brent и Light Sweet на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 25.12.2018 г. устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Изменяются ставки рыночного риска по базовым активам на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil. С учетом запланированного повышения ставок в период новогодних праздников ставки будут изменены следующим образом:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие ставки рыночного риска			Ставки рыночного риска с 19:00 25.12.2018 г.			Ставки рыночного риска с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	BR	на нефть BRENT	10%	15%	23%	12%	17%	25%	15%	20%	28%
2	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	10%	15%	23%	12%	17%	25%	15%	20%	28%

С 19:00 09.01.2019 г. будет произведен возврат к действующим значениям ставок рыночного риска.

2. Изменяется ширина ценового коридора для фьючерсов на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующее значение параметра ширины ценового коридора RangeFut	Новое значение параметра ширины ценового коридора RangeFut
1	BR	на нефть BRENT	0.5	0.66
2	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	0.5	0.66

Параметр ширины ценового коридора определяет границы торгового диапазона по фьючерсу в течение торговой сессии в соответствии с Методикой определения риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа.