Форма обратной связи
24 декабря 2021 г. О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов 27.12.2021г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на курс евро к фунту стерлингов, курс евро к канадскому доллару и курс евро к японской йене установлены следующие риск-параметры:
Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
MinPrice |
||
|
EGBP |
Курс евро к фунту стерлингов |
5% |
8% |
12% |
760511 |
3802554 |
0,0001 |
|
ECAD |
Курс евро к канадскому доллару |
5% |
8% |
12% |
881627 |
4408134 |
0,0001 |
|
EJPY |
Курс евро к японской йене |
5% |
8% |
12% |
1693918 |
8469590 |
0,01 |
Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
Код базового актива |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
|
EGBP |
1 |
0.06 |
0.2866 |
0.9431 |
|
EGBP |
10 |
0.06 |
0.2866 |
0.7114 |
|
EGBP |
30 |
0.06 |
0.2866 |
0.1965 |
|
EGBP |
90 |
0.03 |
0.2108 |
0.1445 |
|
EGBP |
180 |
0.025 |
0.1939 |
0.133 |
|
EGBP |
270 |
0.025 |
0.1855 |
0.1272 |
|
EGBP |
365 |
0.025 |
0.177 |
0.1214 |
|
EGBP |
1095 |
0.025 |
0.1349 |
0.0925 |
|
ECAD |
1 |
0.06 |
0.2866 |
0.9431 |
|
ECAD |
10 |
0.06 |
0.2866 |
0.7114 |
|
ECAD |
30 |
0.06 |
0.2866 |
0.1965 |
|
ECAD |
90 |
0.03 |
0.2108 |
0.1445 |
|
ECAD |
180 |
0.025 |
0.1939 |
0.133 |
|
ECAD |
270 |
0.025 |
0.1855 |
0.1272 |
|
ECAD |
365 |
0.025 |
0.177 |
0.1214 |
|
ECAD |
1095 |
0.025 |
0.1349 |
0.0925 |
|
EJPY |
1 |
0.06 |
0.2866 |
0.9431 |
|
EJPY |
10 |
0.06 |
0.2866 |
0.7114 |
|
EJPY |
30 |
0.06 |
0.2866 |
0.1965 |
|
EJPY |
90 |
0.03 |
0.2108 |
0.1445 |
|
EJPY |
180 |
0.025 |
0.1939 |
0.133 |
|
EJPY |
270 |
0.025 |
0.1855 |
0.1272 |
|
EJPY |
365 |
0.025 |
0.177 |
0.1214 |
|
EJPY |
1095 |
0.025 |
0.1349 |
0.0925 |
Прочие статические риск-параметры:
|
Код базового актива |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
EGBP |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
ECAD |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
EJPY |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
? Код базового актива |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size |
SOMC |
|
EGBP |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
ECAD |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
EJPY |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
Код базового актива |
AutoShiftNumIR |
AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn |
CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg |
CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
EGBP |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
900 |
180 |
900 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
ECAD |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
900 |
180 |
900 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
EJPY |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
900 |
180 |
900 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
Код базового актива |
Negative Prices |
All First Priority |
StepNum |
OptionModel |
|
EGBP |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
ECAD |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
EJPY |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
Код базового актива |
Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта «Полунеттинг» |
|
EGBP |
2 |
|
ECAD |
2 |
|
EJPY |
2 |
|
Код базового актива |
Num |
Входит в межмесячный спред |
|
EGBP |
все номера |
N |
|
ECAD |
все номера |
N |
|
EJPY |
все номера |
N |
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
EGBP |
Курс евро к фунту стерлингов |
2% |
2% |
|
ECAD |
Курс евро к канадскому доллару |
2% |
2% |
|
EJPY |
Курс евро к японской йене |
2% |
2% |