Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):
Срочный рынок:
№
Базовый актив
Фьючерсный контракт
Ставки рыночного риска
с 19:00 29.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 30.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 01.12.2021
MR1
MR2
MR3
MR1
MR2
MR3
MR1
MR2
MR3
1
RTS
на Индекс РТС
13%
19%
25%
14%
20%
26%
15%
21%
27%
2
RTSM
на Индекс РТС (мини)
13%
19%
25%
14%
20%
26%
15%
21%
27%
3
BR
на нефть BRENT
16%
21%
29%
17%
22%
30%
18%
23%
31%
Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).
В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:
