Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 12.05.2021 г. будут установлены следующие риск-параметры:
1. Ставки процентного риска, ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности и ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности:
Код базового актива
Фьючерсный контракт
T(m), дни
IR, %
VR, %
VVR, %
GAZR
на обыкновенные акции ПАО «Газпром»
1095
0.05
0.2866
0.2815
MXI
на Индекс МосБиржи (мини)
ROSN
на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть»
2. Ожидаемые дивидендные выплаты по акциям, являющимся базовым активом фьючерсного контракта:
Дата, используемая для расчета срока до осуществления ожидаемых
дивидендных выплат в долях от года t
CF, руб. на лот
14.07.2021
1255
13.07.2022
2000
12.07.2023
2600
11.06.2021
694
11.10.2021
1253
09.06.2022
2110
10.10.2022
2310
08.06.2023
09.10.2023
2650
06.06.2024
3. Набор ставок процентной кривой в процентах годовых:
T(m)
r
1
-2.10%
10
30
90
-2.64%
180
-1.89%
270
-2.01%
365
-2.13%
MIX
на Индекс МосБиржи
