В связи с вступлением в силу новой редакции Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская Биржа, для указанных в таблице фьючерсных контрактов с 29.03.2021 г. решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие риск-параметры, используемые для мониторинга достаточности и изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в период вечерней дополнительной торговой сессии:
Код базового актива
Фьючерсный контракт на
Максимальное количество изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков
(AutoShiftNumMREvg)
Время, используемое для мониторинга достаточности границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков, мин.
(FutMonTimeEvg)
BR
на нефть BRENT
10
15
CL
нанефть Light Sweet Crude Oil
10
15
GOLD
на аффинированное золото в слитках
10
15
NG
на природный газ
10
15
SILV
на аффинированное серебро в слитках
10
15
По указанным в таблице фьючерсным контрактам с 29.03.2021 г. мониторинг достаточности и изменение границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков будет осуществляться до окончания вечерней дополнительной торговой сессии (23:50) (ранее осуществлялся до 23:00).
По другим фьючерсным контрактам мониторинг достаточности и изменение границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в период вечерней дополнительной торговой сессии не осуществляется.
