Для осуществления поставки на Т+2 Участникам клиринга необходимо закрепить за Брокерской фирмой и/или разделом регистра учета позиций срочного рынка, по которым предполагается поставка, Торгово-клиринговый счет фондового рынка.

Сделать это можно с помощью следующих заявлений:

1. Заявление на регистрацию ТКС для поставки;

2. Заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме;

3. Заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки разделу регистра учета позиций.

Инструкция по заполнению Заявлений:

Заявление №1 указывает три ТКС («любимые» ТКС):

ТКС для Собственных Брокерских фирм

ТКС для Клиентских Брокерских фирм

ТКС для Брокерских фирм ДУ

Эти три ТКС будут закреплены за каждой Брокерской фирмой (БФ) соответствующего типа и будут использованы в случае, если участник не предоставил (неправильно заполнил) Заявления №2 и №3. Подача и регистрация такого заявления является страховкой участника от непоставки.

Внимание! В настоящее время большинство Брокерских фирм имеют смешанный тип, например, в состав Брокерских фирм XX00 входят как собственные регистры (соответствуют ИНН участника), так и клиентские. НКЦ по умолчанию считает такие БФ клиентскими.

До следующей поставки (сентябрь) участникам необходимо будет перерегистрировать БФ таким образом, чтобы внутри Клиентских БФ находились только клиентские регистры, зарегистрировать собственную БФ (если XX00 будет клиентской БФ) и перенести на новую собственную БФ собственные регистры. Информация о разделении средств на срочном рынке будет размещена в разделе «Клиринг. Участнику клиринга. Раздельный учет средств»

>Заявление №2 и/или №3

Заявление №2 подается в том случае, если вся Брокерская фирма или большинство регистров раздела учета позиций внутри одной Брокерской фирмы привязываются к одному ТКС (нет смысла перечислять все регистры).

По отдельным регистрам, которые привязываются к разным ТКС, предоставляется Заявление №3.

В Заявлении №2 при желании можно указать соответствие «Код раздела регистра учета позиций» - «Краткий код клиента» на фондовом рынке, тогда после заключения Сделок Т+ для поставки (BoardId = SPEQ) в отчете EQM06 будет заполнено поле Systemref (код раздела регистра учета) и поле ClientCode (краткий код клиента). В противном случае будет заполнено только поле Systemref.

В Заявлении №3 поле «Краткий код клиента» обязательно для заполнения (кроме собственных разделов).

Заявления можно предоставлять в форматах: Word, RTF, Excel, plain text. Заявления должны быть предоставлены по ЭДО на срочный рынок до 15:00 последнего дня заключения фьючерсного контракта.

По результатам обработки заявления участник получит клиринговый Отчет о соответствии Торгово-клирингового счета Брокерской фирме / разделу регистра учета позиций (toeqXXYY.csv) в общем пакете отчетов. В случае, если заявление не обработано, то необходимо связаться с отделом клиринга срочного рынка для уточнения причин, и прислать новое Заявление.

Сделки Т+2 с кодом расчетов Y2 заключаются в день, следующий за последним днем заключения фьючерсного контракта – утром до начала торгов и до проведения в Клиринговой системе ASTS ФР клиринговой сессии, связанной с переоценкой позиций.

Для заключения сделок Т+2 Клиринговая система SPECTRA подает безакцептные заявки, адресованные участникам торгов фондового рынка. Для заключения сделки на основании безакцептной заявки никакого дополнительного подтверждение от участника торгов фондового рынка не требуется.

Данные сделки заключаются без контроля попадания цен заявок в ценовые коридоры и без контроля Единого лимита.

Цена сделки = Расчетная цена фьючерсного контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения фьючерсного контракта / лот Контракта.

Если сделка Т+2 не может быть заключена по причине незакрепленного ТКС, то участник имеет возможность свзаться с Отделом клиринга фондового рынка до 15:00 МСК текущего дня для индивидуального решения вопроса. В противном случае в 15:00 МСК в ASTS ФР будут поданы безакцептные заявки на заключение сделок Т+2 с указанием «любимого» ТКС соответствующего типа. Если «любимые» ТКС не зарегистрированы, то наступают последствия при неисполнении срочных контрактов в соответствии с правилами клиринга срочного рынка НКЦ.

Одному Расчетному коду 1-го уровня могут соответствовать несколько Расчетных кодов 2-го уровня и одному Расчетному коду 2-го уровня могут соответствовать несколько Расчетных кодов 3-го уровня.

После проведения клиринговой сессии в ASTS ФР и расчета Единого лимита Клиринговая система SPECTRА проверяет значение Единого лимита по всем Расчетным кодам входящим в состав ТКС, указанных при заключении сделки Т+2.

Если Единый лимит неотрицательный – в Клиринговой системе SPECTRА освобождается гарантийное обеспечение, «заблокированное» под исполняемые контракты и закрываются позиции по фьючерсным контрактам.

Если Единый лимит отрицательный – гарантийное обеспечение в Клиринговой системе SPECTA не освобождается по всем разделам учета позиций всех брокерских фирм, за которыми закреплен ТКС, по которому возник отрицательный Единый лимит.

По итогам клиринговой сессии, связанной с переоценкой позиций, Участнику клиринга, имеющему отрицательный Единый лимит в Клиринговой системе ASTS ФР, выставляется Маржинальное требование, которое должно быть исполнено стандартным образом и в стандартные сроки (до 17:30 текущего расчетного дня).

Если в стандартные сроки Маржинальное требование не исполняется, к Участнику клиринга применяется стандартная процедура принудительного закрытия позиций.

Рублевая задолженность, возникшая у Участника клиринга в Клиринговой системе ASTS ФР, закрывается стандартным образом. В первую очередь, для ее погашения используется индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение фондового рынка.

Для закрытия задолженности Участника клиринга НКЦ может использовать индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение Участника клиринга на срочном рынке. Описание кросс-дефолта будет приведено в новых редакциях Правил клиринга на срочном рынке и Правил клиринга на рынке ценных бумаг.